ВТБ и ДОМ.РФ завершили сделку по секьюритизации ипотечного портфеля банка путем выпуска ипотечных облигаций объемом 74,3 миллиарда рублей в рамках программы "Фабрика ИЦБ". Это крупнейший выпуск ИЦБ не только в программе выпуска однотраншевых ипотечных ценных бумаг с поручительством ДОМ.РФ, но и в целом на российском рынке ипотечных ценных бумаг.
– Мы продолжаем активно сотрудничать с ДОМ.РФ по осуществлению транзакций в рамках "Фабрики ИЦБ", что способствует росту объемов рынка ипотечной секьюритизации в России, расширению круга инвесторов. Данные бумаги, обеспеченные первоклассным ипотечным портфелем Банка ВТБ и поручительством ДОМ.РФ, являются высоконадежным инструментом, среди характеристик которого можно выделить пониженный коэффициент риска, льготное налогообложение и возможность при определенных условиях признаваться для целей учета как базовый актив, поэтому мы уверены, что эти облигации будут востребованы на рынке, – отметил руководитель управления секьюритизации ВТБ Капитал Андрей Сучков.
В 2017-2018 годах состоялось 8 выпусков облигаций с ипотечным покрытием "Фабрики ИЦБ" на сумму более 195 миллиардов рублей.
– С учетом состоявшегося выпуска объем совместных сделок ДОМ.РФ и банка ВТБ составил 122,5 миллиарда рублей. Это больше объема, который был запланирован в рамках меморандума в 2016 году. Дальнейшее сотрудничество с одним из крупнейших российских банков позволит нам создать высоколиквидный рынок ипотечных ценных бумаг и привлекать на него институциональных инвесторов, – прокомментировал Кирилл Гришанов, управляющий директор ДОМ.РФ.
- "Фабрика ИЦБ" ДОМ.РФ – механизм рефинансирования ипотечного кредитования через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией ДОМ.РФ на программной основе. Новая ценная бумага позволит решить задачу стандартизации ипотечных ценных бумаг по уровню риска с целью его приближения к уровню риска по ОФЗ. Для инвесторов такие ценные бумаги, обладающие ликвидностью и надежностью, станут привлекательным инструментом инвестирования с доходностью выше ОФЗ. Механизм подразумевает стандартизированную процедуру быстрой "упаковки" ипотечных кредитов, выданных одним или несколькими кредиторами, в ценные бумаги. Планируется, что ключевыми инвесторами в новые ИЦБ станут НПФ, российские банки и иностранные инвесторы, а также управляющие и страховые компании, крупные частные инвесторы. Банком России установлен коэффициент риска по вложениям в рублевые облигации ДОМ.РФ и рублевые ипотечные облигации с поручительством ДОМ.РФ в размере 20% (в пределах коэффициента рублевого фондирования). Ранее коэффициент риска по таким ценным бумагам был равен 100%.
